[提要]近日，記者從銀監(jiān)會了解到，為了確保信用風險加權資產計量的審慎性，銀監(jiān)會于近期制定發(fā)布了包括《關于商業(yè)銀行實施內部評級法的補充監(jiān)管要求》等在內的多個資本監(jiān)管配套政策文件，其中提出個人住房貸款的違約損失率不得低于10%。

　　近日，記者從銀監(jiān)會了解到，為了確保信用風險加權資產計量的審慎性，銀監(jiān)會于近期制定發(fā)布了包括《關于商業(yè)銀行實施內部評級法的補充監(jiān)管要求》等在內的多個資本監(jiān)管配套政策文件，其中提出個人住房貸款的違約損失率不得低于10%。

　　“中國版巴塞爾協(xié)議”《商業(yè)銀行資本管理辦法》落地已經半年有余，部分銀行為了提高資本監(jiān)管的風險敏感度和靈活性，向監(jiān)管部門申請實施高級內部評級法。

　　《補充監(jiān)管要求》明確，商業(yè)銀行實施內部評級法應審慎估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露和期限等風險參數(shù)。計算資本充足率時，內部評級法覆蓋部分的信用風險加權資產不低于商業(yè)銀行內部估計值的1.06倍。此外，商業(yè)銀行應根據(jù)清收不良貸款的經驗數(shù)據(jù)、內部政策流程、經濟周期對抵押品價值的影響等因素審慎估計違約損失率，鑒于房地產價值波動的周期性特征，個人住房抵押貸款的違約損失率不得低于10%。

　　銀監(jiān)會表示，《補充監(jiān)管要求》的發(fā)布目的也在于增強資本監(jiān)管的有效性，提升商業(yè)銀行風險管理能力，強化市場約束功能。

　　據(jù)了解，從去年開始，商業(yè)銀行資產質量開始下降，銀監(jiān)會對于資產質量的把控更加嚴格。近日，一位國有銀行人士透露，銀監(jiān)會正在以現(xiàn)場檢查等方式對商業(yè)銀行的資產質量進行調查。

　　■解讀

　　或使房地產信貸收緊

　　中原地產研究部總監(jiān)張大偉表示，違約損失率是指債務人違約將給債權人造成的損失數(shù)額，個人房貸違約損失率不得低于10%，會影響到銀行對房貸的放款額度。他分析，每個金融機構都有一套以貸款違約概率和貸款違約損失率為參數(shù)的數(shù)學模型，違約損失率越高，可能針對該系列貸款的約束會越多。

　　張大偉指出，這一規(guī)定可能導致銀行在房地產貸款發(fā)放上有所收緊。目前房價居于歷史高位，的確存在著很大風險，銀監(jiān)會提高監(jiān)管有利于防范風險。整體來說，現(xiàn)在房地產市場對信貸的依賴性非常強，這一政策對市場心理也有一定影響。（京華時報）